De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk. Omdat deze uit de actuele gegevens wordt berekend wordt de delta die we zo vinden ook wel de empirische delta genoemd. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op
http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/empirischedelta.
De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk. Omdat deze uit de actuele gegevens wordt berekend wordt de delta die we zo vinden ook wel de empirische delta genoemd. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op
http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/empirischedelta.
De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk via de empirische delta. Omdat deze uit de actuele gegevens wordt berekend wordt de delta die we zo vinden ook wel de empirische delta genoemd. Delta optie = (slot optie vandaag - slot optie gisteren) / (slo...
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2015/04/empirische-delta.htm
De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk via de empirische delta. Omdat deze uit de actuele gegevens wordt berekend wordt de delta die we zo vinden ook wel de empirische delta genoemd. Delta optie = (slot optie vandaag - slot optie gisteren) / (slo...
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2015/04/empirische-delta.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.
